Miden cómo cambia el precio de una opción. Son la base para controlar el riesgo.
Cuánto se mueve la opción por cada punto que se mueve el activo. También se lee como la probabilidad aproximada de acabar ITM.
Cuánto cambia la delta cuando el precio se mueve. Es lo que permite ajustar el riesgo.
El efecto del tiempo: cuánto valor pierde la opción cada día.
La sensibilidad a la volatilidad. Más volatilidad implícita, primas más caras.
Call con strike 100, tipo de interés 0 (modelo Black-Scholes). Mueve los deslizadores: la gamma se dispara cerca del strike cuando quedan pocos días, y la theta también.
GREEKSTRADING